A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
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A.一階
B.二階
C.三階
D.四階
A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
當(dāng)前股票的指數(shù)為2000點(diǎn),3個月到期看漲的歐式股指期權(quán)的執(zhí)行價為2200點(diǎn)(每點(diǎn)50元),年波動率為30%,年無風(fēng)險利率為6%。預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。
表2—3預(yù)期3個月內(nèi)發(fā)生分紅的成分股信息
該歐式期權(quán)的價值為()元。
A.2911
B.2914
C.2917D.2918
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
最新試題
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
在B-S-M定價模型中,假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時,Delta收斂于0。
假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風(fēng)險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。
無套利定價理論的基本思想是,在有效的金融市場上,一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價,應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會為零。
對于看跌期權(quán),標(biāo)的價格越高,利率對期權(quán)價值的影響越大。
隨著期權(quán)接近到期,平價期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
實(shí)值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。