單項(xiàng)選擇題在市場中,某股票的股價為30美元/股,股票年波動率為0.12,無風(fēng)險年利率為5%,預(yù)計(jì)50天后股票分紅0.8美元/股,則6個月后到期,執(zhí)行價為31美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。

A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743


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2.單項(xiàng)選擇題對于固定利率支付方來說,在利率互換合約簽訂時,互換合約價值()。

A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零

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本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

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題型:單項(xiàng)選擇題

無套利定價理論的基本思想是,在有效的金融市場上,一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價,應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會為零。

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