某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預(yù)計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
A.5．92
B.5．95
C.5．77
D.5．97
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73
某期限為2年的貨幣互換合約，每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元，外國使用貨幣為英鎊，當(dāng)前匯率為1．41USD／GBP。當(dāng)前美國和英國的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。
A.0.0425
B.0.0528
C.0.0628
D.0.0725
某期限為2年的貨幣互換合約，每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元，外國使用貨幣為英鎊，當(dāng)前匯率為1．41USD／GBP。當(dāng)前美國和英國的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。
A.0．0432
B.0．0542
C.0．0632
D.0．0712
A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30
A.[2498.75，2538.75]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
等160天后，標(biāo)普500指數(shù)為1204．10點，新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表（二）
此題中該投資者持有的互換合約的價值是（）萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表（一）
該投資者支付的固定利率為（）
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
最新試題
計算互換中美元的固定利率（）。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預(yù)計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。