持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。

計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。

波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買(mǎi)入1單位C1，賣(mài)出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。 

實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。

期貨實(shí)際價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買(mǎi)入期貨同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

在期權(quán)的二叉樹(shù)定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。