A.股票期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.股票期權(quán)
D.股票指數(shù)期權(quán)
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你可能感興趣的試題
A.執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看漲期權(quán)
A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán),賣出看跌期權(quán),再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格)
A.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則,結(jié)合期貨公司的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力,不可以提高其風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
B.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則,結(jié)合期貨公司的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力,提高其風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
C.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則,結(jié)合期貨公司的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力,降低其風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
D.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則,結(jié)合期貨公司的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力,不可以降低其風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
最新試題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。()
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
某投資基金預(yù)計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
當(dāng)存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
2015年1月9日,中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點,試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()