A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場(chǎng)的波動(dòng)性
D.復(fù)制時(shí)產(chǎn)生零碎股
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A.若不考慮交易成本,6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)
B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以上才存在正向套利機(jī)會(huì)
C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會(huì)
D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500點(diǎn)以下才存在反向套利機(jī)會(huì)
A.交易費(fèi)用
B.現(xiàn)貨價(jià)格大小
C.期貨價(jià)格大小
D.市場(chǎng)沖擊成本
A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣(mài)出期貨合約101份
C.現(xiàn)貨價(jià)值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
A.投資者持有股票組合,擔(dān)心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券,擔(dān)心債市下跌而影響收益
C.投資者計(jì)劃在未來(lái)持有股票組合,擔(dān)心股市上升而影響收益
D.投資者計(jì)劃在未來(lái)賣(mài)出股票組合,擔(dān)心股市下降而影響收益
A.滬深300指數(shù)
B.香港恒生指數(shù)
C.道瓊斯平均價(jià)格指數(shù)
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
最新試題
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
同一市場(chǎng)上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí),稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。()
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有()。
()時(shí),投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。()