A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
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A.股票組合比市場整體波動性高
B.股票組合市場風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場風(fēng)險(xiǎn)
C.指數(shù)上漲1%,股票組合上漲1.36%
D.指數(shù)下跌1%,股票組合上漲1.36%
A.交易費(fèi)用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場沖擊成本
A.投機(jī)
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
A.通過投資組合方式,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.通過股指期貨套期保值,回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.通過投資組合方式,降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過股指期貨套期保值,回避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.簡單價格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標(biāo)加權(quán)
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動性
D.復(fù)制時產(chǎn)生零碎股
A.若不考慮交易成本,6月30日的期貨理論價格為1515點(diǎn)
B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530點(diǎn)以上才存在正向套利機(jī)會
C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會
D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1500點(diǎn)以下才存在反向套利機(jī)會
A.交易費(fèi)用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本
A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約101份
C.現(xiàn)貨價值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
A.投資者持有股票組合,擔(dān)心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券,擔(dān)心債市下跌而影響收益
C.投資者計(jì)劃在未來持有股票組合,擔(dān)心股市上升而影響收益
D.投資者計(jì)劃在未來賣出股票組合,擔(dān)心股市下降而影響收益
最新試題
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
股指期貨通常可應(yīng)用于()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
以下說法正確的是()。