A.通過投資組合方式,降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.通過股指期貨套期保值,回避系統(tǒng)性風(fēng)險
C.通過投資組合方式,降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.通過股指期貨套期保值,回避非系統(tǒng)性風(fēng)險
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A.簡單價格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標(biāo)加權(quán)
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動性
D.復(fù)制時產(chǎn)生零碎股
A.若不考慮交易成本,6月30日的期貨理論價格為1515點
B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機(jī)會
C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機(jī)會
D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機(jī)會
A.交易費用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本
A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約101份
C.現(xiàn)貨價值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
最新試題
股指期貨自身的特殊性有()。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán),合約結(jié)算價為1.268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0.2%,Min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為()。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
在實際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。()
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。()