A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)
A.認(rèn)為股指期貨的遠(yuǎn)月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合,擔(dān)心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計劃在未來持有股票組合,擔(dān)心股市上漲而影響未來收入成本
D.計劃將來賣出股票組合,擔(dān)心股市下跌而影響收益
A.現(xiàn)貨總價值
B.期貨指數(shù)點(diǎn)
C.每點(diǎn)乘數(shù)
D.期貨合約的價值
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制
A.以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點(diǎn)轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨
A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法
最新試題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
以下說法正確的是()。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場利率為5%,交易成本總計為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
期現(xiàn)套利在()時可以實(shí)施。