A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入蝶式套利
D.賣出蝶式套利
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
A.200點
B.180點
C.220點
D.20點
A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
A．1004900元
B．1015000元
C．1010000元
D．1025100元
A．組成指數(shù)的成分股太多
B．短時間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C．買賣的沖擊成本較大
D．股市買賣有最小單位的限制
A.正向套利
B.反向套利
C.同時買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
A．無套利區(qū)間的下界
B．期貨理論價格
C．遠(yuǎn)期理論價格
D．無套利區(qū)間的上界
最新試題
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。