多項選擇題投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

A.認(rèn)為股指期貨的遠(yuǎn)月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合，擔(dān)心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上漲而影響未來收入成本
D.計劃將來賣出股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益


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2.多項選擇題套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制

3.多項選擇題股指期貨自身的特殊性有（）。

A.以指數(shù)點數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨

4.多項選擇題同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法

5.多項選擇題期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

A.實際的期指高于上界，進(jìn)行正向套利
B.實際的期指低于上界，進(jìn)行正向套利
C.實際的期指高于下界，進(jìn)行反向套利
D.實際的期指低于下界，進(jìn)行反向套利

6.多項選擇題下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨

7.多項選擇題以下說法正確的是（）。

A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)

8.多項選擇題以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)

9.多項選擇題股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢很少會完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴(yán)格復(fù)制期貨標(biāo)的難以實現(xiàn)
D.交易費(fèi)用