判斷題買入飛鷹式套利是買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權，賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲期權;賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權;買進一個高執(zhí)行價格的看漲期權，最大損失是權利金總額。

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1.多項選擇題以下為虛值期權的是（）。

A.執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權
B.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權
C.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權
D.執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權

2.多項選擇題以下關于反向轉換套利的說法中正確的有（）。

A.反向轉換套利是先買進看漲期權，賣出看跌期權，再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C.反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同
D.反向轉換套利的凈收益=（看跌期權權利金-看漲期權權利金）+（期貨價格-期權價格執(zhí)行價格）

3.多項選擇題下列說法錯誤的有（）。

A.中國證監(jiān)會及其派出機構可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結合期貨公司的風險狀況及風險管理能力，不可以提高其風險監(jiān)管指標標準
B.中國證監(jiān)會及其派出機構可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結合期貨公司的風險狀況及風險管理能力，提高其風險監(jiān)管指標標準
C.中國證監(jiān)會及其派出機構可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結合期貨公司的風險狀況及風險管理能力，降低其風險監(jiān)管指標標準
D.中國證監(jiān)會及其派出機構可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結合期貨公司的風險狀況及風險管理能力，不可以降低其風險監(jiān)管指標標準

4.多項選擇題下列策略中權利執(zhí)行后轉換為期貨多頭部位的是（）。

A.買進看漲期權
B.買進看跌期權
C.賣出看漲期權
D.賣出看跌期權

6.單項選擇題以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權和看跌期權，屬于（）。

A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利

8.單項選擇題以下說法正確的是哪一項（ ）。

A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C.當實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
D.當實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

最新試題

股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?/p>

題型：多項選擇題

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

題型：多項選擇題

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

題型：多項選擇題

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

題型：多項選擇題

以下設有每日價格波動限制的有（）。

題型：多項選擇題

以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）

題型：判斷題

股指期貨自身的特殊性有（）。

題型：多項選擇題

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

題型：多項選擇題

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

題型：判斷題

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

題型：多項選擇題