您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)
A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同
C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）
A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，不可以提高其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提高其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，降低其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則，結(jié)合期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，不可以降低其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入蝶式套利
D.賣出蝶式套利
最新試題
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。