多項選擇題利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

A.交易費用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場沖擊成本


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1.多項選擇題股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。

A.投機
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理

2.多項選擇題投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

A.通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風險
B.通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風險
C.通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風險
D.通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風險

3.多項選擇題股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

A.簡單價格平均
B.總股本加權
C.自由流通股本加權
D.基本面指標加權

4.多項選擇題在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動性
D.復制時產(chǎn)生零碎股

5.多項選擇題假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點
B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機會
C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機會
D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機會