A.交易費(fèi)用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場沖擊成本
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A.投機(jī)
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
A.通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險
C.通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險
A.簡單價格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標(biāo)加權(quán)
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動性
D.復(fù)制時產(chǎn)生零碎股
A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點
B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機(jī)會
C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機(jī)會
D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機(jī)會
A.交易費(fèi)用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本
A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約101份
C.現(xiàn)貨價值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
A.投資者持有股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券，擔(dān)心債市下跌而影響收益
C.投資者計劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上升而影響收益
D.投資者計劃在未來賣出股票組合，擔(dān)心股市下降而影響收益
A.滬深300指數(shù)
B.香港恒生指數(shù)
C.道瓊斯平均價格指數(shù)
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
A.不同股票市場有不同的股票指數(shù)；同一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計算方法不同
D.股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計口徑的一致性和連續(xù)性
最新試題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。