A.編制時(shí)間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計(jì)算方法
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A.實(shí)際的期指高于上界,進(jìn)行正向套利
B.實(shí)際的期指低于上界,進(jìn)行正向套利
C.實(shí)際的期指高于下界,進(jìn)行反向套利
D.實(shí)際的期指低于下界,進(jìn)行反向套利
A.股票期貨
B.股指期貨
C.股指期權(quán)
D.玉米期貨
A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)
D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)
A.股票期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票與股票指數(shù)的期貨期權(quán)
D.外匯期權(quán)
A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢很少會(huì)完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴(yán)格復(fù)制期貨標(biāo)的難以實(shí)現(xiàn)
D.交易費(fèi)用
最新試題
投資者()時(shí),可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
()時(shí),投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),給市場穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間,快速平抑不合理的市場波動(dòng)。()
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。