金融工程章節(jié)練習(xí)(2020.05.16)
來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：
所以此筆利率互換對該金融機構(gòu)的價值為：-107-141-179=-427萬美元。
參考答案：
利用利率互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的利率屬性；
利用利率互換轉(zhuǎn)換負債的利率屬性；
進行利率風(fēng)險管理。
參考答案：阿羅-德不魯證券指的是在特定的狀態(tài)發(fā)生時回報為1，否則回報為0的資產(chǎn)。 參考答案：
設(shè)股票價格為S。因為其可以用幾何布朗運動描述，則
