判斷題當標的資產價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高于期貨價格。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題在“1×4FRA”中，合同期的時間長度是（）。

A.1個月
B.4個月
C.3個月
D.5個月

3.單項選擇題遠期合約的多頭是（）。

A.合約的買方
B.合約的賣方
C.交割資產的人
D.經紀人

4.單項選擇題買入一單位遠期，且買入一單位看跌期權（標的資產相同、到期日相同）等同于（）。

A.賣出一單位看漲期權
B.買入標的資產
C.買入一單位看漲期權
D.賣出標的資產

5.單項選擇題期貨交易中最糟糕的一種差錯屬于（）。

A.價格差錯
B.公司差錯
C.數(shù)量差錯
D.交易方差錯