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A.一單位股票多頭與4單位該看漲期權(quán)空頭構(gòu)成了無風(fēng)險(xiǎn)組合
B.一單位該看漲期權(quán)空頭與0.25單位股票多頭構(gòu)成了無風(fēng)險(xiǎn)組合
C.當(dāng)前市值為9的無風(fēng)險(xiǎn)證券多頭和4單位該看漲期權(quán)多頭復(fù)制了該股票多頭
D.以上說法都對
A.套利組合中通常只包含風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.套利組合中任何資產(chǎn)的購買都是通過其他資產(chǎn)的賣空來融資
C.若套利組合含有衍生產(chǎn)品，則組合通常包含對應(yīng)的基礎(chǔ)資產(chǎn)
D.套利組合是無風(fēng)險(xiǎn)的
最新試題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)？（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）