一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

看漲期權(quán)又可以被稱(chēng)為（）

互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）

利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。

伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿(mǎn)足什么條件？（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）