單項選擇題根據(jù)下面資料,回答問題 某投資者與投資銀行簽訂了一個為期2年的股權(quán)互換,名義本金為100萬美元,每半年互換一次。在此互換中,他將支付一個固定利率以換取標(biāo)普500指數(shù)的收益率。合約簽訂之初,標(biāo)普500指數(shù)為1150.89點,當(dāng)前利率期限結(jié)構(gòu)如表2—7所示。

等160天后,標(biāo)普500指數(shù)為1204.10點,新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表(二)

此題中該投資者持有的互換合約的價值是()萬美元。

A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681


你可能感興趣的試題

最新試題

計算互換中美元的固定利率()。

題型:單項選擇題

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi),按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

題型:判斷題

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。

題型:單項選擇題

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

題型:判斷題

Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

題型:判斷題

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。

題型:判斷題

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時,可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

題型:判斷題

本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

題型:判斷題

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

題型:判斷題

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。 

題型:單項選擇題