等160天后,標(biāo)普500指數(shù)為1204.10點,新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表(二)
此題中該投資者持有的互換合約的價值是()萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
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表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表(一)
該投資者支付的固定利率為()
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
A.297
B.309
C.300
D.312
A.
B.
C.
D.
A.[2498.82,2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
最新試題
計算互換中美元的固定利率()。
在現(xiàn)實生活中,持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。
在貨幣互換中,不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降,但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。