Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應增加。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。

實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

對于看跌期權(quán)，標的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。