在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當使得利用其進行套利的機會為零。

影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

某投資者以資產(chǎn)S作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。