對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。