在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。

在期權存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。

影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。

影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。

計算互換中美元的固定利率（）。

實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。