單項選擇題根據(jù)下面資料,回答問題: 某國債遠期合約270天后到期,其標(biāo)的債券為中期國債,當(dāng)前凈報價為98.36元,息票率為6%,每半年付息一次。上次付息時間為60天前,下次付息為122天以后,再下次付息為305天以后。無風(fēng)險連續(xù)利率為8%,據(jù)此回答下列兩題。(精確到小數(shù)點后兩位)該國債的理論價格為()元。

A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35


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5.多項選擇題可采用B-S-M模型定價的歐式期權(quán)有()。

A.股指期權(quán)
B.存續(xù)期內(nèi)支付紅利的股票期貨期權(quán)
C.權(quán)證
D.貨幣期權(quán)

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標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。

題型:單項選擇題

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