A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
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A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據(jù)下面資料，回答問題
當(dāng)前股票價格為20元，無風(fēng)險年利率為10％（連續(xù)復(fù)利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合約（不計交易成本）。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據(jù)下面資料，回答問題：
某金融機構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動風(fēng)險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設(shè)名義本金為1億美元，Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表
A.增加其久期
B.減少其久期
C.互換不影響久期
D.不確定
根據(jù)下面資料，回答問題：
某金融機構(gòu)使用利率互換規(guī)避利率變動風(fēng)險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設(shè)名義本金為1億美元，Libor當(dāng)前期限結(jié)構(gòu)如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結(jié)構(gòu)表
計算該互換的固定利率約為（）。
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％
A.股指期權(quán)
B.存續(xù)期內(nèi)支付紅利的股票期貨期權(quán)
C.權(quán)證
D.貨幣期權(quán)
最新試題
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當(dāng)使得利用其進行套利的機會為零。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。