多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于兩步二叉樹定價模型的說法正確的有()。

A.總時間段分為兩個時間間隔
B.在第一個時間間隔末T時刻,股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌
C.股票有2種可能的價格
D.如果其他條件不變,在2T時刻股票有3種可能的價格


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1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Vega說法正確的有()。

A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價格成正比
C.期權(quán)到期日臨近,標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
D.該值越小,表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感

2.多項(xiàng)選擇題從股價幾何布朗運(yùn)動的公式中可以看出,股票價格在短時期內(nèi)的變動(即收益)來源于()。

A.短時間內(nèi)預(yù)期收益率的變化
B.隨機(jī)正態(tài)波動項(xiàng)
C.無風(fēng)險收益率
D.資產(chǎn)收益率

3.多項(xiàng)選擇題持有成本假說認(rèn)為現(xiàn)貨價格和期貨價格的差由()組成。

A.融資利息
B.倉儲費(fèi)用
C.風(fēng)險溢價
D.持有收益

4.多項(xiàng)選擇題持有成本理論是由()于1983年提出的。

A.康奈爾
B.弗倫奇
C.約翰·考克斯
D.斯蒂芬·羅斯

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Rho的性質(zhì)說法正確的有()。

A.看漲期權(quán)的Rho是負(fù)的
B.看跌期權(quán)的Rho是負(fù)的
C.Rho隨標(biāo)的證券價格單調(diào)遞增
D.期權(quán)越接近到期,利率變化對期權(quán)價值的影響越小