A.看漲期權(quán)的Rho是負(fù)的
B.看跌期權(quán)的Rho是負(fù)的
C.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞增
D.期權(quán)越接近到期,利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越小
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A.外匯市場(chǎng)
B.股票市場(chǎng)
C.商品市場(chǎng)
D.債券市場(chǎng)
A.41
B.40.5
C.40
D.39
A.權(quán)益互換
B.貨幣互換
C.遠(yuǎn)期互換
D.利率互換
A.交易傭金
B.保證金利息
C.交易管理費(fèi)
D.商品保險(xiǎn)費(fèi)
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.對(duì)于支付浮動(dòng)利率的一方,合約價(jià)值為浮動(dòng)利率債券價(jià)值
B.對(duì)于支付固定利率的一方,合約價(jià)值為浮動(dòng)利率債券價(jià)值減去固定利率債券價(jià)值
C.對(duì)于支付浮動(dòng)利率的一方,合約價(jià)值為固定利率債券價(jià)值減去浮動(dòng)利率債券價(jià)值
D.浮動(dòng)利率債券的價(jià)值可以用新的對(duì)應(yīng)期限的折現(xiàn)因子對(duì)未來(lái)收到的利息和本金現(xiàn)金流進(jìn)行貼現(xiàn)
A.Gamma值較小時(shí),意味著Delta對(duì)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)不敏感
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較大
C.平價(jià)期權(quán)的Gamma最小
D.波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小
A.賣(mài)出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
B.買(mǎi)入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
C.賣(mài)空兩份標(biāo)的資產(chǎn)
D.賣(mài)出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)
A.無(wú)持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
A.Theta值通常為負(fù)
B.Rho隨期權(quán)到期趨近于無(wú)窮大
C.Rho隨期權(quán)的到期逐漸變?yōu)?
D.隨著期權(quán)到期日的臨近,實(shí)值期權(quán)的Gamma趨近于無(wú)窮大
最新試題
持有成本理論的基本假設(shè)包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣(mài)空等條件。
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。
對(duì)于看跌期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。
對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于-1。
對(duì)于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于0。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價(jià)格始終相等。
計(jì)算互換中英鎊的固定利率()。
互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長(zhǎng)度內(nèi),按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
計(jì)算互換中美元的固定利率()。