Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。

計(jì)算互換中美元的固定利率（）。

本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。

對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對期權(quán)價(jià)值的影響越大。

在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。

某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。

在B-S-M定價(jià)模型中，假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。

在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。

假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價(jià)格為50美元，無風(fēng)險(xiǎn)利率為12％，股票的年波動(dòng)率為10％。若執(zhí)行價(jià)格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。

互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。