A.短時間內預期收益率的變化
B.隨機正態(tài)波動項
C.無風險收益率
D.資產收益率
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A.融資利息
B.倉儲費用
C.風險溢價
D.持有收益
A.康奈爾
B.弗倫奇
C.約翰·考克斯
D.斯蒂芬·羅斯
A.看漲期權的Rho是負的
B.看跌期權的Rho是負的
C.Rho隨標的證券價格單調遞增
D.期權越接近到期,利率變化對期權價值的影響越小
A.外匯市場
B.股票市場
C.商品市場
D.債券市場
A.41
B.40.5
C.40
D.39
最新試題
某投資者以資產s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內,市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
隨著期權接近到期,平價期權受到的影響越來越大,而非平價期權受到的影響越來越小。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價格始終相等。
計算互換中美元的固定利率()。
假設IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為()美元。
持有收益指基礎資產給其持有者帶來的收益。
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
在期權的二叉樹定價模型中,影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
Theta值通常為負值,即到期期限減少,期權的價值相應增加。
標的資產為不支付紅利的股票,當前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為()美元。設無風險年利率為8%,考慮連續(xù)復利。