某投資者以資產s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

計算互換中美元的固定利率（）。

假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。

持有收益指基礎資產給其持有者帶來的收益。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。

標的資產為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。