在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現貨進行套利。

影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

在期權風險度量指標中，參數Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產=行權價時，Delta收斂于-1。

影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。