A.融資利息
B.倉儲費用
C.風(fēng)險溢價
D.持有收益
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A.康奈爾
B.弗倫奇
C.約翰·考克斯
D.斯蒂芬·羅斯
A.看漲期權(quán)的Rho是負的
B.看跌期權(quán)的Rho是負的
C.Rho隨標的證券價格單調(diào)遞增
D.期權(quán)越接近到期，利率變化對期權(quán)價值的影響越小
A.外匯市場
B.股票市場
C.商品市場
D.債券市場
A.41
B.40.5
C.40
D.39
A.權(quán)益互換
B.貨幣互換
C.遠期互換
D.利率互換
A.交易傭金
B.保證金利息
C.交易管理費
D.商品保險費
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.對于支付浮動利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值
B.對于支付固定利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值減去固定利率債券價值
C.對于支付浮動利率的一方，合約價值為固定利率債券價值減去浮動利率債券價值
D.浮動利率債券的價值可以用新的對應(yīng)期限的折現(xiàn)因子對未來收到的利息和本金現(xiàn)金流進行貼現(xiàn)
A.Gamma值較小時，意味著Delta對資產(chǎn)價格變動不敏感
B.深度實值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較大
C.平價期權(quán)的Gamma最小
D.波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小
A.賣出4個Delta=-0.5的看跌期權(quán)
B.買入4個Delta=-0.5的看跌期權(quán)
C.賣空兩份標的資產(chǎn)
D.賣出4個Delta=0.5的看漲期權(quán)
最新試題
某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
某投資者以資產(chǎn)S作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。
對于看跌期權(quán)，標的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。