多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Vega說法正確的有()。

A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價格成正比
C.期權(quán)到期日臨近,標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
D.該值越小,表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感


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1.多項(xiàng)選擇題從股價幾何布朗運(yùn)動的公式中可以看出,股票價格在短時期內(nèi)的變動(即收益)來源于()。

A.短時間內(nèi)預(yù)期收益率的變化
B.隨機(jī)正態(tài)波動項(xiàng)
C.無風(fēng)險收益率
D.資產(chǎn)收益率

2.多項(xiàng)選擇題持有成本假說認(rèn)為現(xiàn)貨價格和期貨價格的差由()組成。

A.融資利息
B.倉儲費(fèi)用
C.風(fēng)險溢價
D.持有收益

3.多項(xiàng)選擇題持有成本理論是由()于1983年提出的。

A.康奈爾
B.弗倫奇
C.約翰·考克斯
D.斯蒂芬·羅斯

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Rho的性質(zhì)說法正確的有()。

A.看漲期權(quán)的Rho是負(fù)的
B.看跌期權(quán)的Rho是負(fù)的
C.Rho隨標(biāo)的證券價格單調(diào)遞增
D.期權(quán)越接近到期,利率變化對期權(quán)價值的影響越小

5.多項(xiàng)選擇題互換的標(biāo)的資產(chǎn)可以來源于()。

A.外匯市場
B.股票市場
C.商品市場
D.債券市場

最新試題

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

題型:判斷題

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時,Delta收斂于-1。

題型:判斷題

在現(xiàn)實(shí)生活中,持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

題型:判斷題

期貨實(shí)際價格高于無套利區(qū)間上限時,可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

題型:判斷題

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時,不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

題型:判斷題

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降,但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

題型:判斷題

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時,Delta收斂于0。

題型:判斷題

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。

題型:判斷題

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計(jì)算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。

題型:單項(xiàng)選擇題

假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風(fēng)險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。

題型:單項(xiàng)選擇題