A.外匯市場(chǎng)
B.股票市場(chǎng)
C.商品市場(chǎng)
D.債券市場(chǎng)
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A.41
B.40.5
C.40
D.39
A.權(quán)益互換
B.貨幣互換
C.遠(yuǎn)期互換
D.利率互換
A.交易傭金
B.保證金利息
C.交易管理費(fèi)
D.商品保險(xiǎn)費(fèi)
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.對(duì)于支付浮動(dòng)利率的一方,合約價(jià)值為浮動(dòng)利率債券價(jià)值
B.對(duì)于支付固定利率的一方,合約價(jià)值為浮動(dòng)利率債券價(jià)值減去固定利率債券價(jià)值
C.對(duì)于支付浮動(dòng)利率的一方,合約價(jià)值為固定利率債券價(jià)值減去浮動(dòng)利率債券價(jià)值
D.浮動(dòng)利率債券的價(jià)值可以用新的對(duì)應(yīng)期限的折現(xiàn)因子對(duì)未來收到的利息和本金現(xiàn)金流進(jìn)行貼現(xiàn)
最新試題
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元,已知1年后的價(jià)格或者為25美元,或者為15美元。計(jì)算對(duì)應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。
對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于-1。
在期權(quán)有效期限內(nèi),多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價(jià)格始終相等。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值,看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
在現(xiàn)實(shí)生活中,持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
隨著期權(quán)接近到期,平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。
在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中,影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。