波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。

隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。

在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產不允許賣空等條件。

假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。

計算互換中美元的固定利率（）。

一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。

某投資者以資產s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

在期權存續(xù)期內，紅利支付導致標的資產價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。