多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Gamma的說法錯(cuò)誤的有()。

A.Gamma值較小時(shí),意味著Delta對資產(chǎn)價(jià)格變動不敏感
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較大
C.平價(jià)期權(quán)的Gamma最小
D.波動率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小


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1.多項(xiàng)選擇題某投資者持有10個(gè)Delta=0.6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán),若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)進(jìn)行的操作為()。

A.賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
B.買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
C.賣空兩份標(biāo)的資產(chǎn)
D.賣出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)

2.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)屬于完全市場與不完全市場之間不同之處的有()。

A.無持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無倉儲費(fèi)用

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于希臘字母說法正確的是()。

A.Theta值通常為負(fù)
B.Rho隨期權(quán)到期趨近于無窮大
C.Rho隨期權(quán)的到期逐漸變?yōu)?
D.隨著期權(quán)到期日的臨近,實(shí)值期權(quán)的Gamma趨近于無窮大

4.多項(xiàng)選擇題()在1979年發(fā)表的論文中最初提到二叉樹期權(quán)定價(jià)模型理論的要點(diǎn)。

A.約翰·考克斯
B.馬可維茨
C.羅斯
D.馬克·魯賓斯坦

5.多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于Vega的說法正確的有()

A.Vega用來度量期權(quán)價(jià)格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價(jià)格成正比
C.期權(quán)到期日臨近,標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價(jià)格影響變小
D.該值越小,表明期權(quán)價(jià)格對波動率的變化越敏感

最新試題

對于看跌期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,利率對期權(quán)價(jià)值的影響越大。

題型:判斷題

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

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無套利定價(jià)理論的基本思想是,在有效的金融市場上,一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià),應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會為零。

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影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

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持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

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本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。

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互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長度內(nèi),按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

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