多項選擇題某投資者持有10個Delta=0．6的看漲期權和8個Delta=-0．5的看跌期權，若要實現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價格變動風險，應進行的操作為（）。

A.賣出4個Delta=-0.5的看跌期權
B.買入4個Delta=-0.5的看跌期權
C.賣空兩份標的資產(chǎn)
D.賣出4個Delta=0.5的看漲期權


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1.多項選擇題下列選項屬于完全市場與不完全市場之間不同之處的有（）。

A.無持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無倉儲費用

2.多項選擇題以下關于希臘字母說法正確的是（）。

A.Theta值通常為負
B.Rho隨期權到期趨近于無窮大
C.Rho隨期權的到期逐漸變?yōu)?
D.隨著期權到期日的臨近，實值期權的Gamma趨近于無窮大

3.多項選擇題（）在1979年發(fā)表的論文中最初提到二叉樹期權定價模型理論的要點。

A.約翰·考克斯
B.馬可維茨
C.羅斯
D.馬克·魯賓斯坦

4.多項選擇題

下列關于Vega的說法正確的有（）

A.Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權價格成正比
C.期權到期日臨近，標的資產(chǎn)波動率對期權價格影響變小
D.該值越小，表明期權價格對波動率的變化越敏感

5.多項選擇題在無套利市場，無分紅標的資產(chǎn)期權的價格估值范圍合理的有（）。

A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權，期權到期時間越長，期權價格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式看漲期權，執(zhí)行價越低，期權價格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權的價格低于美式看漲期權的價格
D.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式期權，期權價格是執(zhí)行價格的凸函數(shù)