A.賣出4個Delta=-0.5的看跌期權
B.買入4個Delta=-0.5的看跌期權
C.賣空兩份標的資產
D.賣出4個Delta=0.5的看漲期權
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A.無持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無倉儲費用
A.Theta值通常為負
B.Rho隨期權到期趨近于無窮大
C.Rho隨期權的到期逐漸變?yōu)?
D.隨著期權到期日的臨近，實值期權的Gamma趨近于無窮大
A.約翰·考克斯
B.馬可維茨
C.羅斯
D.馬克·魯賓斯坦
下列關于Vega的說法正確的有（）
A.Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權價格成正比
C.期權到期日臨近，標的資產波動率對期權價格影響變小
D.該值越小，表明期權價格對波動率的變化越敏感
A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權，期權到期時間越長，期權價格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式看漲期權，執(zhí)行價越低，期權價格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權的價格低于美式看漲期權的價格
D.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式期權，期權價格是執(zhí)行價格的凸函數(shù)
最新試題
持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產不允許賣空等條件。
對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產=行權價時，Delta收斂于-1。
隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。
影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。
某投資者以資產S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。