下列關于Vega的說法正確的有（）
A.Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權價格成正比
C.期權到期日臨近，標的資產(chǎn)波動率對期權價格影響變小
D.該值越小，表明期權價格對波動率的變化越敏感
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A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權，期權到期時間越長，期權價格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式看漲期權，執(zhí)行價越低，期權價格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權的價格低于美式看漲期權的價格
D.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式期權，期權價格是執(zhí)行價格的凸函數(shù)
A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中價格波動風險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸
D.當標的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化
A.無套利定價理論
B.二叉樹定價理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價理論
A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
最新試題
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。
某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權價時，Delta收斂于0。
實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
在期權有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。
適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。