A.約翰·考克斯
B.馬可維茨
C.羅斯
D.馬克·魯賓斯坦
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下列關(guān)于Vega的說法正確的有（）
A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感
A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權(quán)，期權(quán)到期時間越長，期權(quán)價格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價越低，期權(quán)價格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權(quán)的價格低于美式看漲期權(quán)的價格
D.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式期權(quán)，期權(quán)價格是執(zhí)行價格的凸函數(shù)
A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中價格波動風(fēng)險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風(fēng)險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化
A.無套利定價理論
B.二叉樹定價理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價理論
A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨
B.洲際交易所歐盟排放權(quán)期貨
C.歐洲期權(quán)與期貨交易所股指期貨
D.大連商品交易所大豆期貨
A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
根據(jù)表2—2，若投資者已賣出10份看漲期權(quán)A，現(xiàn)擔(dān)心價格變動風(fēng)險，采用標(biāo)的資產(chǎn)s和同樣標(biāo)的看漲期權(quán)B來對沖風(fēng)險，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關(guān)操作為（）。
表2—2資產(chǎn)信息表
A.買入10份看漲期權(quán)B，賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
B.買入10份看漲期權(quán)B，賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入20份看漲期權(quán)B，賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
D.買入20份看漲期權(quán)B，賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)
A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
最新試題
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。
一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。