A.約翰·考克斯
B.馬可維茨
C.羅斯
D.馬克·魯賓斯坦
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下列關(guān)于Vega的說(shuō)法正確的有（）
A.Vega用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的敏感性
B.波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的變化越敏感
A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權(quán)，期權(quán)到期時(shí)間越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價(jià)不同的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)越低，期權(quán)價(jià)格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低于美式看漲期權(quán)的價(jià)格
D.其他條件相同，執(zhí)行價(jià)不同的歐式期權(quán)，期權(quán)價(jià)格是執(zhí)行價(jià)格的凸函數(shù)
A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來(lái)規(guī)避資產(chǎn)組合中價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
B.如果能完全規(guī)避組合的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整對(duì)沖頭寸
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅度波動(dòng)時(shí)，Delta值也隨之變化
A.無(wú)套利定價(jià)理論
B.二叉樹(shù)定價(jià)理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價(jià)理論
A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
最新試題
對(duì)于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于0。
隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場(chǎng)的不穩(wěn)定因素，預(yù)計(jì)未來(lái)一周市場(chǎng)的波動(dòng)性加強(qiáng)，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買(mǎi)入具有相同行權(quán)價(jià)格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個(gè)單位，若下周市場(chǎng)波動(dòng)率變?yōu)?0％，不考慮時(shí)間變化的影響，該投資策略帶來(lái)的價(jià)值變動(dòng)是（）。
計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。
Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來(lái)衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買(mǎi)入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。
一般來(lái)說(shuō)，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。