A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
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A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨
B.洲際交易所歐盟排放權(quán)期貨
C.歐洲期權(quán)與期貨交易所股指期貨
D.大連商品交易所大豆期貨
A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
根據(jù)表2—2,若投資者已賣出10份看漲期權(quán)A,現(xiàn)擔(dān)心價格變動風(fēng)險,采用標(biāo)的資產(chǎn)s和同樣標(biāo)的看漲期權(quán)B來對沖風(fēng)險,使得組合Delta和Gamma均為中性,則相關(guān)操作為()。
表2—2資產(chǎn)信息表
A.買入10份看漲期權(quán)B,賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
B.買入10份看漲期權(quán)B,賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入20份看漲期權(quán)B,賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
D.買入20份看漲期權(quán)B,賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)
A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.兩者的風(fēng)險因素都為標(biāo)的價格變化
B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值
C.期權(quán)到期日臨近時,對于看跌平價期權(quán)兩者的值都趨近無窮大
D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值
A.Delta的取值范圍為(-1.1)
B.深度實值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小,只要標(biāo)的資產(chǎn)價格和執(zhí)行價格相近,價格的波動都會導(dǎo)致Delta值的劇烈變動,因此平價期權(quán)的Gamma值最大
C.在行權(quán)價附近,Theta的絕對值最大
D.Rho隨標(biāo)的證券價格單調(diào)遞減
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.買人國債現(xiàn)貨和期貨
B.買人國債現(xiàn)貨,賣出國債期貨
C.賣出國債現(xiàn)貨和期貨
D.賣出國債現(xiàn)貨,買入國債期貨
最新試題
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
在貨幣互換中,不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
一般來說,實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時,Delta收斂于-1。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中,影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時,可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價值相應(yīng)增加。