A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權(quán)，期權(quán)到期時間越長，期權(quán)價格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價越低，期權(quán)價格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權(quán)的價格低于美式看漲期權(quán)的價格
D.其他條件相同，執(zhí)行價不同的歐式期權(quán)，期權(quán)價格是執(zhí)行價格的凸函數(shù)
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A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中價格波動風險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸
D.當標的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化
A.無套利定價理論
B.二叉樹定價理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價理論
A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨
B.洲際交易所歐盟排放權(quán)期貨
C.歐洲期權(quán)與期貨交易所股指期貨
D.大連商品交易所大豆期貨
最新試題
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
對于看跌期權(quán)，標的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。
某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。
計算互換中美元的固定利率（）。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。