在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。

適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經常調整對沖比例。

某投資者以資產S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

計算互換中英鎊的固定利率（）。

持有收益指基礎資產給其持有者帶來的收益。

對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產<行權價時，Delta收斂于0。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。

一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。