A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨
B.洲際交易所歐盟排放權(quán)期貨
C.歐洲期權(quán)與期貨交易所股指期貨
D.大連商品交易所大豆期貨
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A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
根據(jù)表2—2，若投資者已賣出10份看漲期權(quán)A，現(xiàn)擔(dān)心價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，采用標(biāo)的資產(chǎn)s和同樣標(biāo)的看漲期權(quán)B來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關(guān)操作為（）。
表2—2資產(chǎn)信息表
A.買入10份看漲期權(quán)B，賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
B.買入10份看漲期權(quán)B，賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入20份看漲期權(quán)B，賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
D.買入20份看漲期權(quán)B，賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)
A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.兩者的風(fēng)險(xiǎn)因素都為標(biāo)的價(jià)格變化
B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值
C.期權(quán)到期日臨近時(shí)，對(duì)于看跌平價(jià)期權(quán)兩者的值都趨近無(wú)窮大
D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值
最新試題
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。
Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。
在B-S-M定價(jià)模型中，假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。
適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本及合約期限。