持有收益指基礎資產給其持有者帶來的收益。

持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產不允許賣空等條件。

在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。

某投資者以資產s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

在期權有效期限內，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。

影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產=行權價時，Delta收斂于-1。