某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。

一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。

適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調整對沖比例。

在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

在期權存續(xù)期內，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。