A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
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A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.兩者的風(fēng)險(xiǎn)因素都為標(biāo)的價(jià)格變化
B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值
C.期權(quán)到期日臨近時(shí),對(duì)于看跌平價(jià)期權(quán)兩者的值都趨近無(wú)窮大
D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值
A.Delta的取值范圍為(-1.1)
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小,只要標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格相近,價(jià)格的波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致Delta值的劇烈變動(dòng),因此平價(jià)期權(quán)的Gamma值最大
C.在行權(quán)價(jià)附近,Theta的絕對(duì)值最大
D.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.買(mǎi)人國(guó)債現(xiàn)貨和期貨
B.買(mǎi)人國(guó)債現(xiàn)貨,賣(mài)出國(guó)債期貨
C.賣(mài)出國(guó)債現(xiàn)貨和期貨
D.賣(mài)出國(guó)債現(xiàn)貨,買(mǎi)入國(guó)債期貨
A.期權(quán)的到期時(shí)間
B.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率
C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
A.融資利息
B.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.持有收益
A.(443.8,568.7)
B.(444.8,568.7)
C.(443.8,569.7)
D.(A44.8,569.7)
最新試題
在期權(quán)的二叉樹(shù)定價(jià)模型中,影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降,但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。
對(duì)于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于0。
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元,已知1年后的價(jià)格或者為25美元,或者為15美元。計(jì)算對(duì)應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。
隨著期權(quán)接近到期,平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大,而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買(mǎi)人1單位C1,賣(mài)出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。
如表2—5所示,投資者考慮到資本市場(chǎng)的不穩(wěn)定因素,預(yù)計(jì)未來(lái)一周市場(chǎng)的波動(dòng)性加強(qiáng),但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略,即買(mǎi)入具有相同行權(quán)價(jià)格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個(gè)單位,若下周市場(chǎng)波動(dòng)率變?yōu)?0%,不考慮時(shí)間變化的影響,該投資策略帶來(lái)的價(jià)值變動(dòng)是()。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價(jià)格始終相等。
一般來(lái)說(shuō),實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。