A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
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A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.兩者的風險因素都為標的價格變化
B.看漲期權的Delta值和Gamma值都為負值
C.期權到期日臨近時，對于看跌平價期權兩者的值都趨近無窮大
D.看跌期權的Delta值和Gamma值都為正值
A.Delta的取值范圍為（-1.1）
B.深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較小，只要標的資產價格和執(zhí)行價格相近，價格的波動都會導致Delta值的劇烈變動，因此平價期權的Gamma值最大
C.在行權價附近，Theta的絕對值最大
D.Rho隨標的證券價格單調遞減
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.買人國債現(xiàn)貨和期貨
B.買人國債現(xiàn)貨，賣出國債期貨
C.賣出國債現(xiàn)貨和期貨
D.賣出國債現(xiàn)貨，買入國債期貨
最新試題
在期權存續(xù)期內，紅利支付導致標的資產價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。
計算互換中英鎊的固定利率（）。
法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。
影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。
對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產=行權價時，Delta收斂于-1。
對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產<行權價時，Delta收斂于0。
在期權有效期限內，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。