A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
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根據(jù)表2—2，若投資者已賣(mài)出10份看漲期權(quán)A，現(xiàn)擔(dān)心價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，采用標(biāo)的資產(chǎn)s和同樣標(biāo)的看漲期權(quán)B來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關(guān)操作為（）。
表2—2資產(chǎn)信息表
A.買(mǎi)入10份看漲期權(quán)B，賣(mài)空21份標(biāo)的資產(chǎn)
B.買(mǎi)入10份看漲期權(quán)B，賣(mài)空10份標(biāo)的資產(chǎn)
C.買(mǎi)入20份看漲期權(quán)B，賣(mài)空21份標(biāo)的資產(chǎn)
D.買(mǎi)入20份看漲期權(quán)B，賣(mài)空10份標(biāo)的資產(chǎn)
A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.兩者的風(fēng)險(xiǎn)因素都為標(biāo)的價(jià)格變化
B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值
C.期權(quán)到期日臨近時(shí)，對(duì)于看跌平價(jià)期權(quán)兩者的值都趨近無(wú)窮大
D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值
A.Delta的取值范圍為（-1.1）
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格相近，價(jià)格的波動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致Delta值的劇烈變動(dòng)，因此平價(jià)期權(quán)的Gamma值最大
C.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對(duì)值最大
D.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減
最新試題
一般來(lái)說(shuō)，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
對(duì)于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于0。
期貨實(shí)際價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買(mǎi)入期貨同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買(mǎi)入1單位C1，賣(mài)出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。
在期權(quán)的二叉樹(shù)定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
在利率互換中，互換合約的價(jià)值恒為零。