持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。

影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。

計算互換中英鎊的固定利率（）。