適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

在期權(quán)風(fēng)險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。