單項選擇題若國債期貨市場價格低于其理論的價格,不考慮交易成本,宜選擇的套利策略是()。

A.買人國債現(xiàn)貨和期貨
B.買人國債現(xiàn)貨,賣出國債期貨
C.賣出國債現(xiàn)貨和期貨
D.賣出國債現(xiàn)貨,買入國債期貨


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1.單項選擇題在布萊克-斯科爾斯-默頓期權(quán)定價模型中,通常需要估計的變量是()。

A.期權(quán)的到期時間
B.標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動率
C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價格
D.無風(fēng)險利率

最新試題

如表2—5所示,投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素,預(yù)計未來一周市場的波動性加強,但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略,即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位,若下周市場波動率變?yōu)?0%,不考慮時間變化的影響,該投資策略帶來的價值變動是()。

題型:單項選擇題

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。 

題型:單項選擇題

對于看跌期權(quán),標(biāo)的價格越高,利率對期權(quán)價值的影響越大。

題型:判斷題

在貨幣互換中,不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

題型:判斷題

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

題型:判斷題

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

題型:判斷題

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。

題型:單項選擇題

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi),按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

題型:判斷題

法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。

題型:判斷題

假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風(fēng)險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。

題型:單項選擇題