A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
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A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
A.融資利息
B.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.持有收益
A.(443.8,568.7)
B.(444.8,568.7)
C.(443.8,569.7)
D.(A44.8,569.7)
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.F<S+W-R
D.F≥S+W-R
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
A.125
B.525
C.500
D.625
A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.FD.F≥S+W-R
A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
最新試題
一般來(lái)說(shuō),實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn),則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是()。
對(duì)于看跌期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
在利率互換中,互換合約的價(jià)值恒為零。
在貨幣互換中,不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí),不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。
在B-S-M定價(jià)模型中,假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。
Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
無(wú)套利定價(jià)理論的基本思想是,在有效的金融市場(chǎng)上,一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià),應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。