本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。

對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權價時，Delta收斂于-1。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權價時，Delta收斂于0。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。

持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。