Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

計算互換中美元的固定利率（）。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。