貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。

在貨幣互換中，不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。

影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。

在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。

計(jì)算互換中美元的固定利率（）。

在期權(quán)的二叉樹(shù)定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元，已知1年后的價(jià)格或者為25美元，或者為15美元。計(jì)算對(duì)應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。

期貨實(shí)際價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。