A.買(mǎi)入跨式套利
B.賣(mài)出跨式套利
C.買(mǎi)入蝶式套利
D.賣(mài)出蝶式套利
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A.買(mǎi)入跨式套利
B.賣(mài)出跨式套利
C.買(mǎi)入寬跨式套利
D.賣(mài)出寬跨式套利
A.200點(diǎn)
B.180點(diǎn)
C.220點(diǎn)
D.20點(diǎn)
A.考慮了交易成本后,正向套利的理論價(jià)格下移,成為無(wú)套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后,反向套利的理論價(jià)格上移,成為無(wú)套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。
A.1004900元
B.1015000元
C.1010000元
D.1025100元
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時(shí)間內(nèi)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出太多股票有困難
C.買(mǎi)賣(mài)的沖擊成本較大
D.股市買(mǎi)賣(mài)有最小單位的限制
A.正向套利
B.反向套利
C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨和期貨
A.無(wú)套利區(qū)間的下界
B.期貨理論價(jià)格
C.遠(yuǎn)期理論價(jià)格
D.無(wú)套利區(qū)間的上界
A.賣(mài)出股指期貨,買(mǎi)入現(xiàn)貨股票
B.買(mǎi)入現(xiàn)貨股票,賣(mài)出股指期貨
C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨股票和股指期貨
D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨股票和股指期貨
最新試題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
股指期貨自身的特殊性有()。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn),期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有()。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有()。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí),可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱(chēng)為“正向套利”。()
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理,可以()。
在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。