單項選擇題買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（）。
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入蝶式套利
D.賣出蝶式套利
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1.單項選擇題以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（）。
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
2.單項選擇題7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（）。
A.200點
B.180點
C.220點
D.20點
3.單項選擇題以下說法正確的是哪一項（ ）。
A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C.當實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
D.當實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
4.單項選擇題假設－攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應，該組合的市值為100萬元，假設市場年利率為6％，且預計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利，則該股票組合3個月的合理價格應該是（）。
A．1004900元
B．1015000元
C．1010000元
D．1025100元
最新試題
以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
題型：多項選擇題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
題型：判斷題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項選擇題
當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
題型：判斷題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
題型：多項選擇題
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
題型：多項選擇題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項選擇題
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型：多項選擇題
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
題型：判斷題