判斷題在利用股指期貨進(jìn)行套期保值時,股票組合的β系數(shù)越大,所需要的期貨合約數(shù)就越少。()

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2.多項選擇題套期交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。

A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣有最小單位的限制

3.單項選擇題當(dāng)實際期指低于無套利區(qū)間的下界時,以下操作能夠獲利的是()。

A.正向套利
B.反向套利
C.同時買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨

4.單項選擇題股指理論價格上移-個交易成本之后的價位稱為()。

A.無套利區(qū)間的下界
B.期貨理論價格
C.遠(yuǎn)期理論價格
D.無套利區(qū)間的上界

5.單項選擇題當(dāng)股指期貨價格被高估時,交易者可以通過(),進(jìn)行正向套利。

A.賣出股指期貨,買入現(xiàn)貨股票
B.買入現(xiàn)貨股票,賣出股指期貨
C.同時買進(jìn)現(xiàn)貨股票和股指期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨股票和股指期貨

最新試題

某投資基金預(yù)計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。

題型:多項選擇題

2015年1月9日,中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點,試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()

題型:判斷題

以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。

題型:多項選擇題

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。

題型:多項選擇題

投資者()時,可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

題型:多項選擇題

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()

題型:判斷題

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。

題型:多項選擇題

某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。

題型:多項選擇題

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。

題型:多項選擇題

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理,可以()。

題型:多項選擇題