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A．組成指數(shù)的成分股太多
B．短時間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C．買賣的沖擊成本較大
D．股市買賣有最小單位的限制
A.正向套利
B.反向套利
C.同時買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
A．無套利區(qū)間的下界
B．期貨理論價格
C．遠(yuǎn)期理論價格
D．無套利區(qū)間的上界
A.賣出股指期貨，買入現(xiàn)貨股票
B.買入現(xiàn)貨股票，賣出股指期貨
C.同時買進(jìn)現(xiàn)貨股票和股指期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨股票和股指期貨
最新試題
某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。