單項選擇題7月1日，某投資者以100點的權利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數看跌期權，同時，他又以120點的權利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（）。

A.200點
B.180點
C.220點
D.20點


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1.單項選擇題以下說法正確的是哪一項（ ）。

A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C.當實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
D.當實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

5.多項選擇題套期交易中模擬誤差產生的原因有（）。

A．組成指數的成分股太多
B．短時間內買進賣出太多股票有困難
C．買賣的沖擊成本較大
D．股市買賣有最小單位的限制

6.單項選擇題當實際期指低于無套利區(qū)間的下界時，以下操作能夠獲利的是（）。

A.正向套利
B.反向套利
C.同時買進現貨和期貨
D.同時賣出現貨和期貨

7.單項選擇題股指理論價格上移－個交易成本之后的價位稱為（）。

A．無套利區(qū)間的下界
B．期貨理論價格
C．遠期理論價格
D．無套利區(qū)間的上界

8.單項選擇題當股指期貨價格被高估時，交易者可以通過（），進行正向套利。

A.賣出股指期貨，買入現貨股票
B.買入現貨股票，賣出股指期貨
C.同時買進現貨股票和股指期貨
D.同時賣出現貨股票和股指期貨