A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點
B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機會
C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機會
D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機會
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A.交易費用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本
A.該投資者需要進行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約101份
C.現(xiàn)貨價值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
A.投資者持有股票組合，擔心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券，擔心債市下跌而影響收益
C.投資者計劃在未來持有股票組合，擔心股市上升而影響收益
D.投資者計劃在未來賣出股票組合，擔心股市下降而影響收益
A.滬深300指數(shù)
B.香港恒生指數(shù)
C.道瓊斯平均價格指數(shù)
D.標準普爾500指數(shù)
A.不同股票市場有不同的股票指數(shù)；同一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計算方法不同
D.股票指數(shù)應(yīng)當計算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計口徑的一致性和連續(xù)性
A.中國香港的恒指期貨交易
B.英國的FT-SE100指數(shù)期貨交易
C.中國的滬深300股指期貨交易
D.新加坡交易的日經(jīng)225指數(shù)期貨交易
A.道瓊斯綜合平均指數(shù)
B.道瓊斯公用事業(yè)平均指數(shù)
C.道瓊斯運輸業(yè)平均指數(shù)
D.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
A.滬深300指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)重
B.成分股數(shù)目不會變化
C.成分股名單每一年定期調(diào)整一次
D.以2004年9月30日為基礎(chǔ)
A.看漲期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.看跌期權(quán)
最新試題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
以下說法正確的是（）。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。