你可能感興趣的試題

單項選擇題

7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（）。

A.200點
B.180點
C.220點
D.20點

單項選擇題

以下說法正確的是哪一項（）。

A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（）。

你可能感興趣的試題

以下說法正確的是哪一項（ ）。

以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（）。

以下說法正確的是哪一項（）。